鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）（C 类基金份额）
基金产物云尔节录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。
一、产物大略
鹏华中证 500 指数
基金简称 基金代码 006938
（LOF）C
鹏华基金管理有限 中国工商银行股份
基金管理东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
上市交游所及上市
基金合同奏效日 2010 年 02 月 05 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作神色 宽泛绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基
基金司理 余展昌 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 07 日
出现概念指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制款式变
动之外的要素致使概念指数不相宜要求的情形以外）、指数编制
机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对科罚方
案进行表决，基金份额握有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决
未通过的，基金合同断绝。
其他（若有） 《基金合同》奏效后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目
活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主
应当在按时论说中赐与露馅；相连 60 个责任日出现前述情形的，
基金管理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会论说并建议科罚方
案，如握续运作、颐养运作神色、与其他基金同一或者断绝基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。
注：鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)于 2019 年 1 月 22 日新增 C 类基金份额。本基金
经 2023 年 3 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕597 号文准予变更注册。
二、基金投资与净值施展
（一）投资假想与投资政策
本部分请阅读《鹏华中证 500 指数证券投资基金（LOF）招募阐明书》“基金的投资”了
解详备情况。
本基金秉承指数化投资神色，追求基金净值增长率与事迹比较基准收
投资假想 益率之间的追踪误差最小化，力图将日均追踪偏离度收尾在 0.35%以
内，年追踪误差收尾在 4%以内，以竣事对中证 500 指数的灵验追踪。
本基金的概念指数为：中证 500 指数。
本基金的投资畛域为具有邃密流动性的金融器具，包括概念指数成份
股卓著备选成份股（均含存托笔据），为更好地竣事投资假想，本基
金可小数投资于部分非成份股（包含主板、创业板卓著他经中国证监
会核准或注册上市的股票）、存托笔据、债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债、可颐养债券、可交换债券等）、债券回购、银行进款、货币
阛阓器具、钞票维持证券、股指期货以及法律划定或中国证监会允许
基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关系章程）。
本基金可依据法律划定的章程，参与融资及转融通证券出借业务。
投资畛域
如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履
行适应款式后，不错将其纳入投资畛域。
基金的投资组合比例为：投资于概念指数成份股和备选成份股（均含
存托笔据）的比例不低于基金钞票净值的 90%且不低于非现款基金资
产的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金
后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例
总共不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
若是法律划定对该比例要求有变更的，本基金在履行适应款式后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例可作念相应调整。
本基金秉承透澈复制法，按照成份股在概念指数中的基准权重构建指
数化投资组合，并根据概念指数成份股卓著权重的变化进行相应调
整。
主要投资政策
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等举止时，或
因基金的申购和赎回等对本基金追踪概念指数的成果可能带来影响
时，或因某些特地情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验
复制和追踪概念指数时，基金管理东谈主不错对投资组合管理进行适应变
通和调整，勤苦裁汰追踪误差。
本基金力图将日均追踪偏离度收尾在 0.35％以内，年追踪误差收尾在
误差跳跃上述畛域，基金管理东谈主应遴选合理要领幸免追踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。
当概念指数成份股发生显著负面事件濒临退市风险，且指数编制机构
暂未作出调整的，基金管理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履行
里面决策款式后实时对关系成份股进行调整。
指期货投资政策；5、钞票维持证券的投资政策；6、参与融资及转融
通证券出借业务政策。
事迹比较基准 中证 500 指数收益率×95％＋银行活期进款利率（税后）×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、债
风险收益特征 券型基金、羼杂型基金。本基金为指数型基金，具有与概念指数相同
的风险收益特征。
（二）投资组合伙产建立图表/区域建立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在赎回基金历程中收取：
金额（M）/握有期
用度类型 收费神色/费率 备注
限（N）
N 赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，不绽开场内申购与赎回。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
管理费 0.75% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售事迹费 0.2% 销售机构
审计用度 80000 元 司帐师事务所
信息露馅费 120000 元 章程露馅报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度酌量章程和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关系事迹机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时论说露馅为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在握有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关系数据为基准
测算。
四、风险揭示与要紧教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（1）算作指数基金存在的风险
概念指数并不可透澈代表整个这个词股票阛阓。概念指数成份股的平均请教率与整个这个词股票市
场的平均请教率可能存在偏离。
根据基金合同章程，如发生导致概念指数变更的情形，基金管理东谈主不错依据防御投资
者正当权益的原则，变更本基金的概念指数。若概念指数发生变更，本基金的投资组合将
相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交游
成本和契机成本。投资者须承担因概念指数变更而产生的风险与成本。
本基金力图将日均追踪偏离度收尾在 0.35％以内，年追踪误差收尾在 4％以内，但因
概念指数编制司法调整或其他要素可能导致追踪误差跳跃上述畛域，本基金净值施展与指
数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的概念指数由指数编制机构发布并管理和防御，改日指数编制机构可能由于各
种原因罢手对指数的管理和防御，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
责任日内向中国证监会论说并建议科罚决策，如更换基金概念指数、颐养运作神色，与其
他基金同一、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基
金份额握有东谈主大会未奏凯召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临
更换基金概念指数、颐养运作神色、与其他基金同一、或者断绝基金合同等风险。
自指数编制机构罢手概念指数的编制及发布至科罚决策细目并实行前，基金管理东谈主应
按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息谨守基金份额握有东谈主利益优先原则维
握基金投资运作，该技能由于概念指数不再更新等原因可能导致指数施展与关系阛阓施展
存在各别，影响投资收益。
概念指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风
险：
①基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。
②停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期等要素影响本基金二级阛阓价钱的折
溢价水平。
③在极点情况下，概念指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以
得回足额的相宜要求的赎回款项，由此基金管理东谈主可能遴选暂停赎回或减慢支付赎回款项
的要领，投资者将濒临无法赎回沿路或部分基金份额的风险。
（2）算作上市基金存在的风险
基金价钱受到供求关系的影响，本基金份额阛阓交游价钱与基金份额净值可能会出现
较大背离，从而径直或曲折地给投资者酿成损失；由于上市技能可能因信息露馅导致基金
停牌，投资东谈主在停牌技能不可买卖基金,产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致
基金流动性风险；另外，当基金份额握有东谈主将份额转向场应付易后导致场内的基金份额或
握有东谈主数不骄矜上市要求时，本基金存在暂停上市或断绝上市的可能。
（3）投资存托笔据的风险
本基金的投资畛域包括存托笔据，除与其他仅投资于股票的基金所濒临的共同风险
外，若本基金投资存托笔据的，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大
赔本的风险，以及与中国存托笔据刊行机制关系的风险，包括存托笔据握有东谈主与境外基础
证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权力等方面存在各别可能激勉的风险；存托笔据握有
东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特地安排可能激勉的风险；存托合同自动治理存托凭
证握有东谈主的风险；因多地上市酿成存托笔据价钱各别以及波动的风险；存托笔据握有东谈主权
益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息披
露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他
风险。
（4）本基金可投资股指期货等金融孳生品。金融孳生品是一种金和会约，其价值取决
于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。
投资于孳生品需承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于衍
生品通常具有杠杆效应，价钱波动比概念器具更为剧烈，巧合候比投资概念钞票要承担更
高的风险。何况由于孳生品订价特地复杂，不适应的估值有可能使基金钞票濒临损失风
险。股指期货秉承保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数眇小的变动就可能会使投资东谈主权益遇到较大损失。股指期货秉承逐日无欠债结算制
度，若是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来损失。
（5）本基金可投资钞票维持证券，钞票维持证券是一种债券性质的金融器具。钞票支
握证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自身，包括价钱波动风
险、流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法律风险等。
（6）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：流动性风险、
信用风险、阛阓风险卓著他风险。
流动性风险卓著他风险等。
（二）要紧教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、结识信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金产物云尔节录信息发生首要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期脸色基金管理东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日露馅的《鹏华基金管理有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管合同等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》酌量的一切争议，如经友好协商未能科罚
的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按照
中国国外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方
当事东谈主均有治理力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他云尔查询神色
以下云尔详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管合同、招募阐明书
（2）按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及酌量神色
（5）其他要紧云尔
六、其他情况阐明
无。
